Conseil en gestion des risques
Problématiques
La réglementation bancaire (Bâle II) mais aussi une meilleure gestion interne des fonds propres a placé au premier plan la gestion des risques dans les institutions financières. Les problématiques qui se posent aux banques sont les suivantes :
- Quels modèles utiliser pour mesurer les risques de marchés, de crédit et opérationnels ? Comment évaluer la dépendance entre ces risques ?
- Quels sont les nouveaux risques générés par ces modèles ?
- Quelles sont les techniques les plus appropriées pour calculer la value at risk (VaR) d’une position ou mettre en place un programme de stress testing ?
Services proposés
- Modèles de mesure des risques de marchés, de crédit et opérationnels
- Evaluation du risque de modèle
- Audit indépendante de modèles
- Techniques de calcul de la value at risk (VaR)
- Mise en place d’un programme de stress testing
A voir aussi :
Publications de recherche sur la gestion des risques
Cours Management bancaire
Outils de modélisation de gestion des risques
