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Publications de recherche de François Longin


Publications par thèmes :

   Théorie des valeurs extrêmes
   Gestion des risques
   Gestion de portefeuille
   Micro-structure des marchés
   Gestion de patrimoine

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   Articles de presse & interviews
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Publications récentes

Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications
Avec contributeurs
Wiley Editions (2016).

Tail relation between return and volume in the US stock market: An analysis based on extreme value theory
Co-écrit avec Giovanni Pagliardi (ESSEC Business School)
Economics Letters, 2016, N°145, pp 252-254.

Ouvrage collectif ESSEC Gestion de patrimoine
Avec contributeurs
ESSEC Publishing (3rd édition à paraître en 2017)

SimTrade: a new approach to financial markets
SimTrade Editions (à paraître en 2017).


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Théorie des valeurs extrêmes

Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications
Avec contributeurs
Wiley Editions (2016).

Tail relation between return and volume in the US stock market: An analysis based on extreme value theory
Co-écrit avec Giovanni Pagliardi (ESSEC Business School)
Economics Letters, 2016, N°145, pp 252-254.

The choice of the distribution of asset prices : how extreme value theory can help?
Journal of Banking and Finance, 2005, N°29, pp 1017-1035.

Extreme events in finance
Numéro spécial de la revue Finance, 2002.

Stock market crashes : some quantitative results based on extreme value theory
Derivatives Use, Trading & Regulation, 2001, N°7, pp 1100-205.

Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.

Stress testing : application of extreme value theory to foreign exchange markets
Publié dans “Global financial markets at the turn of the century” édité par Ilhan Meric et Gulser Meric, The Pergamon Press, Elsevier Science, 2001.

From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 1097-1130.

Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.

Value at Risk : une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes
Annales d'Economie et Statistiques, 1998, N°52, pp 1-29.

Application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés financiers
Co-écrit avec Jean-François Boulier et Richard Dalaud (CCF)
Banque et Marchés, 1998, N°32, pp 5-14.

The asymptotic distribution of extreme stock market returns
Journal of Business, 1996, N°63, pp 383-408.

Minimal returns and the breakdown of the price-volume relation
Co-écrit avec Pierluigi Balduzzi (NYU) et Hedi Kallal (Salomon Brothers)
Economics Letters, 1996, N°50, pp 265-269.

Winning in the best and worst of times : boom and crash options
Actes de la conférence “Futures and Options” du Chicago Board of Trade, Tilburg, Pays-Bas, 1996.

Le choix de la loi des rentabilités d'actifs financiers : les valeurs extrêmes peuvent aider
Finance, 1995, N°16, pp 25-47.

La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance
Journal de la Société Statistique de Paris, 1995, N°136, pp 77-100.

The margin - volatility relationship : a test based on extreme price movements
Actes de la conférence “The Assessment of Financial Markets Regulation”, Oxford, Royaume-Uni, 1994.

Booms and crashes : Application of extreme value theory to the U.S. stock market
Document de recherche, Institute of Finance and Accounting, London Business School, N°179-93, 1993.

Volatilité et mouvements extrêmes du marché boursier
Thèse de doctorat, HEC, 1993.


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Gestion des risques

Gérer les risques d’entreprise dans un monde complexe
Newslettter Chaire Edgar Morin de la complexité, ESSEC Business School , 2014, Avril, pp 1-2.

Expliquer la crise actuelle : le changement du business model des banques
Publié dans “Le leadership responsable. Un allié sûr contre la crise” édité par Alain Lempereur, Gualino L'Extenso Editions, 2009, pp 225-232.

Margin requirements with intraday dynamics
Co-écrit avec John Cotter (UCD)
Publié dans “Transparency, Governance and Markets” édité par Michele Bagella, Leonardo Becchetti et Iftekhar Hasan, Elsevier Science, 2006, pp  295-322.

The choice of the distribution of asset prices : how extreme value theory can help ?
Journal of Banking and Finance, 2005, N°29, pp 1017-1035.

Quantifying the operational risk in investment fund valuation
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Risk, 2003, N°16, pp 15-17.

La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation des d'OPCVM
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Banque Magazine, 2002, N°640, pp 60-64.

De nouveaux outils permettent de mieux gérer les risques
Les Echos, 22 septembre 2002.

Beyond the VaR
Journal of Derivatives, 2001, N°8, pp 36-48.

From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 1097-1130.

Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.

Value at Risk : une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes
Annales d'Economie et Statistiques, 1998, N°52, pp 1-29.

Application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés financiers
Co-écrit avec Jean-François Boulier et Richard Dalaud (CCF)
Banque et Marchés, 1998, N°32, pp 5-14.


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Gestion de portefeuille

Term-guaranteed fund management : the option method vs the cushion method
Co-écrit avec Vincent Lacoste (ESSEC)
Actes de la conférence de l'Association Française de Finance (AFFI), Lyon, France, 2003.

Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.

Portfolio insurance and market crashes
Journal of Asset Management, 2001, N°2, pp 136-161.

Is the correlation in international equity returns constant : 1960-1990 ?
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of International Money and Finance, 1995, N°14, pp 3-26.

Winning in the best and worst of times : boom and crash options
Actes de la conférence “Futures and Options” du Chicago Board of Trade, Tilburg, Pays-Bas, 1996.


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Micro-structure des marchés

Margin requirements with intraday dynamics
Co-écrit avec John Cotter (UCD)
Publié dans “Transparency, Governance and Markets” édité par Michele Bagella, Leonardo Becchetti et Iftekhar Hasan, Elsevier Science, 2006, pp  295-322.

Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.

Coût d’investissement à la Bourse de Paris
Co-écrit avec Anne Chevallier (Programme doctoral ESSEC).
Actes de la conférence de l'Association Française de Finance (AFFI), Aix-en Provence, France, 1998.

The threshold effect in expected volatility : a model based on asymmetric information
Review of Financial Studies, 1997, N°10, pp 837-869.


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Gestion de patrimoine

Ouvrage collectif ESSEC Gestion de patrimoine
ESSEC Publishing, 2013 (2e édition).

CIF : une activité très encadrée (partie 1)
Co-écrit avec Laurent Rougeot (CJF)
L'As Patrimonial, 2010, mai-juin, pp 54-55.

CIF : une activité très encadrée (partie 2)
Co-écrit avec Laurent Rougeot (CJF)
L'As Patrimonial, 2010, septembre-octobre, pp 58-59.

Investir dans les PME - Loi Tepa : tout n'est pas clair
L'As Patrimonial, 2008, novembre-décembre, pp 64-65.

Investissements dans les PME : contraintes et avantages de la loi Dutreil
L'As Patrimonial, 2009, septembre-octobre, pp 45-48.


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Revues professionnelles

CIF : une activité très encadrée (partie 1)
Co-écrit avec Laurent Rougeot (CJF)
L'As Patrimonial, 2010, mai-juin, pp 54-55.

CIF : une activité très encadrée (partie 2)
Co-écrit avec Laurent Rougeot (CJF)
L'As Patrimonial, 2010, septembre-octobre, pp 58-59.

Evénements extrêmes en finance : mieux comprendre pour mieux prévoir
L'As Patrimonial, 2010, janvier-février, pp 46-47.

Le prix des actifs financiers : quelques clés pour comprendre la formation
L'As Patrimonial, 2009, novembre-décembre, pp 48-49.

Investir dans les PME - Loi Tepa : tout n'est pas clair
L'As Patrimonial, 2008, novembre-décembre, pp 64-65.

Investissements dans les PME : contraintes et avantages de la loi Dutreil
L'As Patrimonial, 2009, septembre-octobre, pp 45-48.

Comment la finance se réinvente en permanence
L'art de l'innovation, Ed. Les Echos - ESSEC, 2007, pp 131-138.

Quantifying the operational risk in investment fund valuation
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Risk, 2003, N°16, pp 15-17.

Les innovations financières
Banque Magazine, 2003, N°653, pp 34-37.

La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation des d'OPCVM
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Banque Magazine, 2002, N°640, pp 60-64.


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Articles de presse & interviews

Les stéréotypes liés au genre influencent-ils vos décisions financières ?
Co-écrit avec Estefania Santacreu-Vasut (ESSEC Business School)
ESSEC Reflets Magazine, Juin 2017.

La finance est-elle un métier macho ? (Emmanuel Schafroth)
Blog newsfinance.fr, 13 février 2017.

Banques, l'heure du big bang ? (interview par Gilles Wybo)
Stratégies, 31 janvier 2017.

Le professeur François Longin traque les évènements extrêmes en finance (interview par Florian Philippe)
ESSEC, 23 janvier 2017.

Cette théorie mathématique utilisée pour se protéger des raz de marées marche aussi avec les krach boursiers
Huffington Post - Le Monde, 6 décembre 2016 (co-écrit avec Giovanni Pagilardi).

Les nouveaux métiers de la finance
Grandes Ecoles et Universités - Hors série Spécial Finance et Marketing, Novembre 2016.

Quand le genre influence la stratégie boursière (Emmanuel Schafroth)
Le Monde Economie, 26 novembre 2016.

Les stéréotypes liés au genre influencent-ils vos décisions financières ? (interview par Tom Gamble)
ESSEC Knowledge, 22 novembre 2016.

Quand une bulle spéculative éclate (interview par Tom Gamble)
ESSEC Knowledge, 15 novembre 2016.

Turbulence - When the bubble bursts
ESSEC Knowledge Reflets #2, Hors-série 2016.

Ethics in the financial trading sector (part 2) : transparency and communication (interview de Giovanni Pagilardi par Tom Gamble)
Council on Business & Society, 25 janvier 2016.

Ethics in the financial trading sector (part 1) : transparency and communication (interview de Giovanni Pagilardi par Tom Gamble)
Council on Business & Society, 20 janvier 2016.

Les dimensions de la révolution numérique
Grandes Ecoles et Universités - Hors série Spécial Finance et Marketing, Janvier 2016.

Les Français restent frileux face aux investissements risqués (interview par Marie-Juliette Levin)
Le Figaro, 15 décembre 2015.

La maîtrise des risques devient centrale (dossier préparé par Sandra Sebag)
Option finance, 26 octobre 2015.

Trading en ligne, haro sur la bourse facile (interview par Lisa Melia)
Le Nouvel Economiste, 17 septembre 2015.

L'UMP et sa dette de 75 millions d'euros : les 4 solutions pour l'éponger (édité et parrainé par Hélène Decommer)
Le Nouvel Obs - Le plus, 14 juillet 2014.

Le métier de DAF : gérer les risques dans un monde incertain
Finance Grandes Ecoles & Universités, Juin 2014.

Condamné pour fraude, l'ex-trader Fabrice Tourre donne maintenant des cours d'économie (interview par Caroline Piquet)
Le Figaro.fr, 26 février 2014.

Le micro-crédit dans le monde d'aujourd'hui
Finance Grandes Ecoles & Universités, Décembre 2013.

Banques privées : le retour des privilèges (interview par Andrée Fraiderik Vertino)
Tank Magazine, 21 décembre 2013.

La Direction financière externalisée : une opportunité pour la PME (interview par Elisabeth Hervé)
LesEchos.fr, 18 décembre 2013.

Gestion de patrimoine et banque privée (interview par Romain Thomas)
Le Nouvel Economiste, 18 avril 2013.

Formation continue en gestion de patrimoine : faites votre choix (interview par Caroline Dupuy)
Gestion de fortune, N° 231, novembre 2012.

Placements atypiques : services à suivre (interview par Lisa Melia)
Le Nouvel Economiste, N° 1637, 8-14 novembre 2012.

Gestion de patrimoine : clés et outils (publication du corps professoral de l'ESSEC)
Revue Reflets, mai-juin 2012.

L'ESSEC déploie de nouvelles offres de formation en gestion de patrimoine (interview par Thierry Bisaga)
L'As Patrimonial, novembre-décembre 2011.

Un titre souverain, c'est quoi ? (interview par Thomas Baïetto)
France Télévision, 24 novembre 2011.

Gestion de patrimoine, les conseillers se professionalisent (interview par Sandrine Gayet)
Finance Grandes Ecoles, 1er mars 2011.

Perte de confiance (interview)
Le Nouvel Economiste, 17 mars 2011.

Couvrez-vous (interview par Romain Thomas)
Le Nouvel Economiste, 25 novembre 2010.

Le directeur financier, créteur de valeur et co-pilote de l'entreprise (interview par Ariane Despierres-Féry)
Finance Grandes Ecoles, N° 18, mai 2010.

Assurance-vie : l'heure des indépendants (interview par Mathieu Neu)
Le Nouvel Economiste, 18 février 2010.

Assurance-vie : pour investir, le plus tôt est le mieux (interview par Anne-Hélène Pommier)
Site lefigaro.fr, 19 janvier 2010.

Investissez en fonction de vos besoins (interview par Laurent Cortvrindt)
Finance Management, N° 33, Décembre 2009.

Les raisons du rebond du marché des actions (interview par Audrey Fournier)
Site lemonde.fr, 10 août 2009.

Le cauchemar du directeur financier (interview par Patrick Arnoux)
Le Nouvel Economiste, 20 mars 2009.

Bourse : la remise en question des traders (interview par Sébastien Lernould)
Le Parisien, 3 novembre 2008.

ESSEC : label pour les élites du patrimoine (interview par Michel Goué)
L'As Patrimonial, 1 octobre 2008.

L'art de bien doser son portefeuille (interview par Marie Pellefigue)
Le Monde, 6 juillet 2008.

Le certificat ESSEC Gestion de patrimoine veut refléter la complexité de la profession (inteview par Elodie Witting)
Newsmanagers, 19 octobre 2007.

Comment la finance se réinvente en permanence
Les Echos, 15 juin 2006.

De nouveaux outils permettent de mieux gérer les risques
Les Echos, 22 septembre 2002.


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Communications d'entreprise

Qu'est-ce qu'une OPA ?
Actionaria - Le salon de la Bourse, Novembre 2013.

Extreme correlation of international equity markets
Forum GI - Grands institutionnels, Mars 2013.

Investissons l'avenir
Livre des rencontres Tremplin Entrerpises, ESSEC Sénat, Juin 2011.

Que savons-nous des événements extrêmes en finance ?
Expertise Bourse, BNP Paribas, Novembre 2009.

Que savons-nous du comportement du prix des actifs financiers ?
Expertise Bourse, BNP Paribas, mai 2009.

Corrélation et dépendance sur les marchés
Co-écrit avec Eric Bouyé, Jérôme Legras et François Soupé (HSBC CCF)
Revue Quants, N°41, HSBC CCF, 2002.

Beyond the VaR horizon
Co-écrit avec Nicolas Gaussel, Jérôme Legras et Roger Rabemananjara (HSBC CCF)
Revue Quants, N°37, HSBC CCF, 2000.


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Passage TV

Comment l'ESSEC s'adapte à la crise financière
Journal TV - France 3, 24 octobre 2008.

Comment renégocier sa dette
Consomag - France 2 / France 3, 17 mars 2008.

Chèque de banque : comment l'utiliser à bon escient
Consomag - France 2 / France 3, 9 mars 2008.


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Videos

Les Français, frileux face aux risques financiers (interview par Marie-Juliette Levin)
Le Figaro Personal Economy, 15 décembre 2015.

SimTrade présentation
SimTrade TV, 20 octobre 2013.


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Toutes les publications

Tail relation between return and volume in the US stock market: An analysis based on extreme value theory
Co-écrit avec Giovanni Pagliardi (ESSEC Business School)
Economics Letters, 2016, N°145, pp 252-254.

Ouvrage collectif ESSEC Gestion de patrimoine
ESSEC Publishing, 2013 (2e édition).

Expliquer la crise actuelle : le changement du business model des banques
Publié dans “Le leadership responsable. Un allié sûr contre la crise” édité par Alain Lempereur, Gualino L'Extenso Editions, 2009, pp 225-232.

Comment la finance se réinvente en permanence
L'art de l'innovation, Ed. Les Echos - ESSEC, 2007, pp 131-138.

Margin requirements with intraday dynamics
Co-écrit avec John Cotter (UCD)
Publié dans “Transparency, Governance and Markets” édité par Michele Bagella, Leonardo Becchetti et Iftekhar Hasan, Elsevier Science, 2006, pp  295-322.

The choice of the distribution of asset prices : how extreme value theory can help ?
Journal of Banking and Finance, 2005, N°29, pp 1017-1035.

Les innovations financières
Banque Magazine, 2003, N°653, pp 34-37.

Quantifying the operational  risk in investment fund valuation
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Risk, 2003, N°16, pp 15-17.

La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation des d'OPCVM
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Banque Magazine, 2002, N°640, pp 60-64.

De nouveaux outils permettent de mieux gérer les risques
Les Echos, 22 septembre 2002.

Extreme events in finance
Numéro spécial de la revue Finance, 2002.

Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.

Beyond the VaR
Journal of Derivatives, 2001, N°8, pp 36-48.

Portfolio insurance and market crashes
Journal of Asset Management, 2001, N°2, pp 136-161.

Stock market crashes : some quantitative results based on extreme value theory
Derivatives Use, Trading & Regulation, 2001, N°7, pp 1100-205.

Stress testing : application of extreme value theory to foreign exchange markets
Publié dans “Global financial markets at the turn of the century” édité par Ilhan Meric et Gulser Meric, The Pergamon Press, Elsevier Science, 2001.

From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 1097-1130.

Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.

Value at Risk : une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes
Annales d'Economie et Statistiques, 1998, N°52, pp 1-29.

Application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés financiers
Co-écrit avec Jean-François Boulier et Richard Dalaud (CCF)
Banque et Marchés, 1998, N°32, pp 5-14.

Coût d’investissement à la Bourse de Paris
Co-écrit avec Anne Chevallier (Programme doctoral ESSEC).
Actes de la conférence de l'Association Française de Finance (AFFI), Aix-en-Provence, France, 1998.

The threshold effect in expected volatility : a model based on asymmetric information
Review of Financial Studies, 1997, N°10, pp 837-869.

The asymptotic distribution of extreme stock market returns
Journal of Business, 1996, N°63, pp 383-408.

Minimal returns and the breakdown of the price-volume relation
Co-écrit avec Pierluigi Balduzzi (NYU) et Hedi Kallal (Salomon Brothers)
Economics Letters, 1996, N°50, pp 265-269.

Winning in the best and worst of times : boom and crash options
Actes de la conférence “Futures and Options” du Chicago Board of Trade, Tilburg, Pays-Bas, 1996.

Is the correlation in international equity returns constant : 1960-1990 ?
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of International Money and Finance, 1995, N°14, pp 3-26.

Le choix de la loi des rentabilités d'actifs financiers : les valeurs extrêmes peuvent aider
Finance, 1995, N°16, pp 25-47.

La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance
Journal de la Société Statistiques de Paris, 1995, N°136, pp 77-100.

The margin - volatility relationship : a test based on extreme price movements
Actes de la conférence “The Assessment of Financial Markets Regulation”, Oxford, Royaume-Uni, 1994.

Booms and crashes : Application of extreme value theory to the U.S. stock market
Document de recherche, Institute of Finance and Accounting, London Business School, N°179-93, 1993.

Volatilité et mouvements extrêmes du marché boursier
Thèse de doctorat, HEC, 1993.


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Publications les plus citées (Google Scholar)

Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.

Is the correlation in international equity returns constant : 1960-1990 ?
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of International Money and Finance, 1995, N°14, pp 3-26.

From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 1097-1130.

The asymptotic distribution of extreme stock market returns
Journal of Business, 1996, N°63, pp 383-408.

Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.

The choice of the distribution of asset prices : how extreme value theory can help ?
Journal of Banking and Finance, 2005, N°29, pp 1017-1035.

Beyond the VaR
Journal of Derivatives, 2001, N°8, pp 36-48.

The threshold effect in expected volatility : a model based on asymmetric information
Review of Financial Studies, 1997, N°10, pp 837-869.

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