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Modèles de gestion des risques bancaires et financiers


Risques de marchés

Calcul de la VaR d'une position de marché
Calcul de la valeur de stress d'une position de marché
Cartographie de la VaR des marchés d'actions
Cartographie de la corrélation des marchés d'actions


Risque de crédit

Modèle de la firme (Merton 1974)


Risque de contrepartie sur les marchés à terme

Mécanismes d'appels de marge pour un contrat à terme
Mécanismes d'appels de marge pour un contrat à terme (avec seuil)

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