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Modèles statistiques des prix des actifs financiers


Simulation du prix d'une action

Mouvement brownien

Processus GARCH

Modèle du béta (CAPM)

Modèle de bulle spéculative


Simulation de taux d'intérêt

Processus Orstein-Uhlenbeck (modèle de Vasicek)


Modélisation de la volatilité

Processus GARCH

Processus TARCH (Threshold GARCH)


Modélisation de la corrélation

Processus CC-GARCH (GARCH bivarié à corrélation constante)

Processus TC-GARCH (GARCH bivarié à corrélation à seuil)


Dsitributions statistiques

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