1990-1993 : Doctorat en sciences de gestion (spécialité de finance), HEC. Titre de la thèse: "Volatilité et mouvements extrêmes du marché boursier".
1989-1990: Diplôme d'études approfondies (DEA) en théorie des probabilités, Université Pierre et Marie Curie, Paris. Agrégation de mathématiques.
1987-1990: École Nationale des Ponts et Chaussées. Spécialisation en 3ème année: informatique et mathématiques appliquées.
1985-1987: Classes préparatoires aux Grandes Écoles, Lycée Hoche, Versailles.
2003-présent : consultant en gestion des risques et en gestion privée auprès d’institutions financières.
1999-2003 : directeur de la Direction de la Recherche et de l’Innovation de la banque HSBC CCF.
1994-présent : professeur de finance à l’ESSEC. Courses enseignés en MBA, executive MBA et mastère : finance d’entreprise, management bancaire, gestion de trésorerie et gestion des risques. Intérêts de recherche : gestion privée, gestion des risques et événements extrêmes en finance.
1993-1994 : séjour post doctoral à la London Business School.
1992-1993 : chercheur visitant au Département Finance de New York University.
1990-1991 : enseignant en mathématiques à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris.
1989-1990 : ingénieur financier stagiaire au CCF : étude et tests de modèles de courbe des taux et application à l’évaluation de prix d’option sur obligation. Essai : « Discrete and continuous models of the term structure of interest rates ».
Eté 1989 : ingénieur financier stagiaire au Crédit du Nord : participation à l’élaboration d’un modèle de gestion actif passif.
