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Swap de taux d'intérêt

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Caractéristiques du swap

   Position : Payeur taux fixe    Receveur taux fixe
   Date de valorisation : (jj/mm/aaaa)
   Date de début du swap : (jj/mm/aaaa)
   Maturité :
    Durée du swap :
    Date d'expiration :
   Nominal : (€)
   Jambe fixe :
     Fréquence des paiements :
     Base : Exacte/Exacte  30/360
   Jambe variable :
     Fréquence des paiements :
     Maturité du taux de référence : 
     Base : Exacte/Exacte  30/360
     Mode de fixation du taux : Taux révisable Taux variable
     Taux de référence pour un swap existant :   (% par an, valeur en début de période)

Données de marché

   Courbe des taux d'intérêt (zéro-coupon) :
     Courbe plate
       Taux : (% par an)
     Courbe par maturité
        Maturité : 1J 1S 1M 3M 6M 9M 1A 5A 10A 30A
        Taux :                              

Mode de calcul

    Prix du swap :  (€)
    Taux fixe du swap :  (% par an)


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