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Estimation d'un modèle GARCH bivarié à corrélation constante

Données

Sélection du fichier de données :
   Exemple de fichier à télécharger

Valeurs initiales des paramètres pour l'estimation :

Variable 1 :
μ0 :
α0 :
α1 :
β1 :
Variable 2 :
μ0 :
α0 :
α1 :
β1 :
Corrélation entre les variables 1 et 2 :
ρ0 :