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Documents à télécharger pour la séance 6

Introduction aux produits structurés

Polycopié - Introduction aux produits structurés

Article publié dans Les Echos - Les innovations financières

Méthode optionnelle (OBPI)

Polycopié - Méthode optionnelle (OBPI)

Exercice - Analyse d'un produit structuré à capital garanti - Enoncé

Exercice - Analyse d'un produit structuré à revenu garanti (reverse convertible) - Enoncé

Méthode du coussin (CPPI)

Polycopié - Méthode du coussin (CPPI)

Exercice - Etude de la méthode du coussin (Cas de base) - Enoncé
Exercice - Etude de la méthode du coussin (Cas de base) - Modèle (fichier Excel)

Exercice - Etude de la méthode du coussin (Cas avancé) - Enoncé
Exercice - Etude de la méthode du coussin (Cas avancé) - Correction (fichier Excel)

Comparaison des deux méthodes

Polycopié - Comparaion de la méthode optionnelle (OBPI) et de la méthode du coussin (CPPI)

Article de recherche - Comparaion de la méthode optionnelle (OBPI) et de la méthode du coussin (CPPI)

Exercice à rendre à la séance 9 :

Exercice - Analyse d'un produit structuré à capital garanti - Enoncé
Exercice - Analyse d'un produit structuré à capital garanti - Fichier de données Indice CAC 40 - Enoncé
Exercice - Analyse d'un produit structuré à capital garanti - Correction

Déposer votre travail pour l'exercice sur le site

Documents à télécharger pour la séance d'assistanat (sur les options)

Support de cours

Polycopié - Option pricing and hedging

Exercice traité pendant la séance d'assistanat

Evaluation et couverture d'options - Enoncé
Evaluation et couverture d'options - Correction

Outil de calcul : pricer d'option

Pricer d'option en ligne