Margin setting with high-frequency data
Co-écrit avec John Cotter (University College of Dublin)
Statut : en attente de retour de Review of Finance (à relancer).
Implied correlation from VaR
Co-écrit avec John Cotter (University College of Dublin)
Statut : à réviser pour Journal of Intrenational Money and Finance ou à soumettre à une meilleure revue (à voir avec John).
Term-guaranteed fund management : the option method vs the cushion method
Co-écrit avec Vincent Lacoste
Statut : en attente de révision de classement Ceressec de la revue Journal of Derivatives Accounting ou à soumettre à Journal of Futures Markets.
Extreme value study of the price-volume relationship
Co-écrit avec Yasser Boualam (Wharton)
Statut : première version acceptée pour publication dans le livre « New developments in Banking and Finance » edited by Frank Columbus (Nova Science Publishers) / Soumettre la nouvelle version à Journal of Financial Economics.
Gestion de patrimoine
Ouvrage collectif ESSEC
Statut : en cours de finalisation.
MBO
Statut : traduire l'article en anglais / Déposer l'article comme Document de recherche au Ceressec / Soumettre la version anglaise à Economics Letters ou une revue de private equity.
Valuing social networks
Statut : traduire l'article en anglais / Déposer l'article comme Document de recherche au Ceressec.
Correlation structure of international equity markets during extremely volatile periods (1998)
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Statut : données à actualiser / estimer la distribution de la variable "décalage temporel entre deux extrêmes" / Soumettre l'article à Journal of Financial Economics.
Winning in the best and worst of times : boom and crash options (1996)
Statut : resoumettre l'article à Review of Financial Studies.
Booms and crashes : Application of extreme value theory to the U.S. stock market (1993)
Statut : actualiser les données utilisées dans la partie empirique / soumettre l'article à Journal of Finance.
The margin - volatility relationship : a test based on extreme price movements (1993)
Statut : actualiser les données utilisées dans la partie empirique / soumettre l'article à American Economic Review.
