Conférence organisée par Nicolas Marie (ESME Sudria) le 9 février 2018.
Les mathématiques et l'informatique sont utilisés depuis longtemps en finance. Les premières modélisations des cours boursiers utilisant le calcul stochastique remonte aux années 1950-60. L'utilsation concerne en particulier le pricing des produits dérivés, l'allocation d'actifs et la gestion des risques.
La table ronde a montré comment les progrès en intelligence artificielle, la puissance des ordinateurs actuels et la capacité de stockage des serveurs ont donné naissance à un nouveau domaine scientifique appelé Machine Learning pour mieux tirer profit des outils mathématiques pour automatiser un certain nombre d'opérations et évaluer le risque en finance.
Le Club ESSEC Gestion de patrimoine, présidé par Gabriel Eschbach, rassemble les anciens de la formation ESSEC Gestion de patrimoine pour les professionnels (campus de l'ESSEC - CNIT - La Défense - Paris) et du cours ESSEC Gestion de patrimoine pour les étudiants de l'ESSEC MBA et des mastères Techniques financières et Finance et asset management (campus de l'ESSEC - Cergy-Pontoise).
Conférence du 26 mai 2009 (campus de l'ESSEC - CNIT - La Défense)
En septembre 2000, avec le Professeur Pradeep Yadav du Scottish Institute of Research in Investment and Finance (SIRIF), François Longin a organisé une conférence sur le thème: “The state of the art of value-at-risk” à Edimbourg en Ecosse.
Destinée aux académiques et aux professionnels, cette conférence a fait le point sur la VaR qui est devenue en quelques années la mesure de risque de référence utilisée par les institutions financières.
En mai 2003, avec Antoine Frachot (Crédit Lyonnais), François Longin a organisé la conférence annuelle de l’association Eurobanking à Bordeaux.
L’association Eurobanking regroupe des groupes de recherche dans des banques européennes intervenant dans les domaines suivants : stratégie et marketing, contrôle et planification, gestion et utilisation de données, gestion des risques.
Business models in banking présenté à la conférence oragnisée par Cass Business School et ESSEC (Londres, Royaume-Uni, Décembre 2009).
Business models in banking présenté à la conférence oragnisée par Credit Suisse (Paris), Cass Business School et ESSEC (Paris, France, Novembre 2009).
A brief review of EVT basics and operational risk measures présenté à la conférence "Extreme value theory and finance" organisée par Prof. Marie Kratz et Prof. Jean-Pierre Indjehagopian à l'ESSEC (La Défense, France, Janvier 2009).
Expliquer la crise actuelle : le changement du business model des banques présenté à la conférence "Questionner la crise" organisée par Prof. Alain Pekar-Lemprereur à l'ESSEC (Cergy-Pontoise, France, Décembre 2008).
De la crise financière à la crise économique presenté à la conférence ESSEC Transactions at ESSEC Business School (Cergy-Pontoise, France, Décembre 2008).
Term-guaranteed fund management : the option method vs the cushion method présenté au séminaire de recherche de IHEC (Carthage, Tunisie, Avril 2004), à la conférence Eurobanking 2003 (Bordeaux, France, Mai 2003) et à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Lyon, France, Juin 2003).
Quantifying the operational risk in investment fund valuation présenté à la conférence Eurobanking 2003 (Bordeaux, France, Mai 2003).
Stress Testing: How Quantitative Techniques Can Help? présenté au séminaire de recherche de Lisbon Business School et à la conférence Risk (Londres, U.K., Octobre 2003) et à la conférence annuelle ALM Risk (Paris, France, Octobre 2002).
Beyond the VaR présenté à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Paris, Juin 2000) et à la Conférence SIRIF “The state of the art of value at Risk” (Edimbourgh, septembre 2000).
Extreme correlation of international equity markets présenté au séminaire Bachelier (Paris, Octobre 1997), au séminaire de recherche de l’Université de Lausanne, de l’Université de Genève, à la Conférence CCF Quants (Champigny-sur-Marne, novembre 1999), à la Conférence Annuelle de l’American Finance Association (New York, Janvier 1999) et à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Aix-en Provence, Juin 1999).
Coût d’investissement à la Bourse de Paris présenté à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Aix-en Provence, Juin 1999).
Correlation of Foreign Exchange Markets: An Extreme Value Study présenté à la Conférence Annuelle de l’International Trade and Finance Association (Casablanca, Mai 1999).
Stress testing : application of extreme value theory to foreign exchange markets présenté à la Conférence Annuelle de l’International Trade and Finance Association (Atlantic City, Mai 1998).
Evaluating the Probability of an Extreme Price Movement: Different Approaches présenté à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Grenoble, Juin 1997).
From VaR to stress testing: the extreme value approach présenté aux séminaires de recherche de la LSE, l’INSEAD, l’Université de Lausanne, et à la Conférence organisée par MGI sur le thème "Risques de Marché" (Paris, Juillet 1996), à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Grenoble, Juin 1997), à la Conférence Annuelle de l’European Financial Management Association (Lisbonne, Juin 1998) et à la the Conférence sur le thème "Computational Economics" (Cambridge, Royaume-Uni, Juillet 1998).
Value at Risk : une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes présenté à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Grenoble, Juin 1997).
Winning in the best and worst of times : boom and crash options présenté aux séminaires de recherche de l'ESSEC, HEC, LSE, Crédit Commercial de France, à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Paris, Décembre 1995), à la Conférence "Risk Management and Value at Risk for Financial Institutions" organisée par l'European Institute for Advanced Studies in Management (Bruxelles, Janvier 1996), à la Conférence Annuelle de la Southwest Finance Association (San Antonio, Mars 1996), à la Conférence Annuelle de la Midwest Finance Association (Chicago, Mars 1996), à la Conférence Annuelle de l'Eastern Finance Association (Charlotte, Avril 1996) et au Symposium Annuel "Futures and Options" organisé par le Chicago Board Of Trade (Tilburg, Septembre 1996).
The margin - volatility relationship : a test based on extreme price movements présenté au séminaire de recherche de LBS, à la Conférence "Research in Extreme Value Theory" organisée par l'Université de Manchester (Mai 1994), à la Conférence "The Assessment of Financial Markets Regulation" organisée par le Collège Hertford de l'Université d'Oxford (Septembre 1994) et à la Conférence Annuelle de l'European Finance Association (Vienne, Août 1997).
The threshold effect in expected volatility : a model based on asymmetric information présenté aux séminaires de recherche de l'INSEAD, ESSEC, HEC, CREST, LSE, LBS, des universités de Paris-Dauphine, Bourgogne, Erasmus, Fordham, Laval, Montréal, Limburg et à la Conférence Annuelle de l'European Finance Association (Copenhagen, Août 1993).
The asymptotic distribution of extreme stock market returns présenté aux séminaires de recherche Bachelier de l'Université Pierre et Marie Curie, Cournot de l'Université de la Sorbonne, ESSEC, HEC, LBS et à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Paris, Décembre 1993).
Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements présenté à la Conférence "Multivariate Extreme Value Theory with Applications to Economics and Finance" organisée par l'Université Erasmus (Rotterdam, Mai 1994), à la Conférence Annuelle de l'Association Française de Finance (Tunis, Juin 1994), à la Conférence Annuelle de l'European Finance Association (Bruxelles, Août 1994), au Symposium Annuel "Futures and Options" organisé par le Chicago Board Of Trade (Bonn, Septembre 1994) et au séminaire de recherche annuel du CEPR sur les marchés financiers (Gerzensee, Juillet 1995).
