Références à lire pour la séance 4


Cox J. C. et M. Rubinstein (1985) “Options Markets” Prentice Hall (Chapitres 5 et 7).

Crouhy M., D Galai et R. Mark (2001) “Risk Management” McGraw Hill, Chapitre 9 “The Contingent Claim Approach to Measuring Credit Risk”.

Löffler G. et P.N. Posch (2007) “Credit risk modeling using Excel and VBA” Wiley Finance.

Merton R. (1974) “On the Pricing of Corporate Debt,” Journal of Finance, 29, 449-470.

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